Trading Range Strategies

Forex: Debe usted estar negociando la tendencia o la gama Si las existencias comerciales, futuros. Opciones o FX. Los comerciantes se enfrentan a la pregunta más importante: a la tendencia del comercio o rango. Y responden a esta pregunta evaluando el entorno de precios de hacerlo con precisión aumenta en gran medida la oportunidad de un comerciante de éxito. Tendencia o rango son dos propiedades de precio distintas que requieren mentalidades casi diametralmente opuestas y técnicas de administración de dinero. Afortunadamente, el mercado de FX es especialmente adecuado para adaptarse a ambos estilos, proporcionando a los comerciantes de tendencia y rango con oportunidades de ganancias. Puesto que el comercio de la tendencia es lejos más popular, permite primero examinar cómo los comerciantes de la tendencia pueden beneficiarse de FX. Get In Early Independientemente de cómo se defina, el objetivo del comercio de tendencia es el mismo - unirse al movimiento temprano y mantener la posición hasta que la tendencia se invierte. La mentalidad básica de comerciante de la tendencia es que estoy bien o estoy fuera La apuesta implícita todos los comerciantes de tendencia hacen es que el precio continuará en su dirección actual. Si no hay poca razón para mantener el comercio. Por lo tanto, los comerciantes de la tendencia suelen comerciar con paradas estrictas y, a menudo hacen muchas incursiones probatorias en el mercado con el fin de hacer la entrada correcta. Liquidez Por naturaleza, el comercio de tendencias genera mucho más operaciones perdedoras que operaciones ganadoras y requiere un riguroso control de riesgos. La regla usual es que los comerciantes de tendencia nunca deben arriesgar más de 1.5-2.5 de su capital en cualquier comercio dado. En una cuenta de 10,000 unidades (10K) que comercializa 100.000 lotes estándar. Que significa paradas tan pequeñas como 15-25 pips detrás del precio de entrada. Claramente, para practicar tal método, un comerciante debe tener confianza que el mercado negociado será altamente líquido. Por supuesto, el mercado de divisas es el mercado más líquido del mundo. Con 1,6 billones de dólares de la facturación media diaria. El mercado de divisas enana los mercados de acciones y bonos en tamaño. Además, el mercado de divisas opera 24 horas al día cinco días a la semana, eliminando gran parte del riesgo de la brecha que se encuentra en los mercados basados ​​en el intercambio. Ciertamente, a veces las lagunas ocurren en el mercado cambiario, pero no con tanta frecuencia como ocurren en los mercados de acciones o bonos, por lo que el deslizamiento es mucho menos un problema. Alto apalancamiento - grandes beneficios Cuando los comerciantes de tendencia son correctos sobre el comercio, los beneficios pueden ser enormes. Esta dinámica es especialmente verdadera en FX donde el alto apalancamiento magnifica grandemente las ganancias. El apalancamiento típico en FX es 100: 1, significando que un comerciante necesita poner abajo solamente 1 del margen para controlar 100 de la modernidad. Compare esto con el mercado de valores donde el apalancamiento suele establecerse en 2: 1, o incluso el mercado de futuros donde incluso el apalancamiento más liberal no excede de 20: 1. No es raro ver a los comerciantes de tendencia FX doble su dinero en un corto período si capturan un movimiento fuerte. Suponga que un comerciante comienza con 10.000 en su cuenta, y utiliza una regla estricta stop-loss de 20 pips. El comerciante puede ser detenido cinco o seis veces, pero si él o ella está bien posicionado para un gran movimiento - como el de EUR / USD entre septiembre y diciembre de 2004, cuando el par subió más de 12 centavos, o 1,200 pips - que Una compra de lote podría generar algo así como un beneficio de 12.000, duplicando la cuenta de los comerciantes en cuestión de meses. El mercado siempre gana Por supuesto, pocos comerciantes tienen la disciplina de tomar detener las pérdidas continuamente. La mayoría de los comerciantes, abatidos por una serie de malos oficios tienden a ser obstinados y luchar contra el mercado, a menudo sin dejar de hacer nada. Esto es cuando el apalancamiento FX puede ser más peligroso. El mismo proceso que produce beneficios rápidamente también puede generar pérdidas masivas. El resultado final es que muchos comerciantes indisciplinados sufren una llamada de margen y pierden la mayor parte de su capital especulativo. La tendencia de negociación con la disciplina puede ser extremadamente difícil. Si el comerciante utiliza alto apalancamiento él o ella deja muy poco espacio para estar equivocado. Negociar con paradas muy apretadas a menudo puede resultar en 10 o incluso 20 paradas de parada consecutivas antes de que el comerciante pueda encontrar un comercio con fuerte impulso y direccionalidad. Límite a un rango Por esta razón muchos comerciantes prefieren negociar estrategias de alcance limitado. Tenga en cuenta que cuando hablo de rango de comercio vinculado no me refiero a la definición clásica de la gama de palabras. El comercio en un entorno de precios tales implica el aislamiento de las monedas que están negociando en canales. Y luego vender en la parte superior del canal y comprar en la parte inferior del canal. Esta puede ser una estrategia muy valiosa, pero, en esencia, sigue siendo una idea basada en la tendencia, aunque una que anticipa una tendencia de tendencia inminente. (¿Qué es una tendencia de contrapeso después de todo, excepto una tendencia que va de la otra manera) Intervalo Los comerciantes de rango verdadero no se preocupan por la dirección. La suposición subyacente de la negociación de la gama es que no importa por qué camino viaja la moneda, lo más probable es volver a su punto de origen. De hecho, los comerciantes de la gama apuestan a la posibilidad de que los precios se negociarán a través de los mismos niveles muchas veces, y la meta de los comerciantes es cosechar esas oscilaciones para obtener ganancias una y otra vez. Claramente el comercio de la gama requiere una técnica totalmente diferente del dinero-gerencia. En lugar de buscar sólo la entrada correcta, los comerciantes de rango prefieren estar equivocados desde el principio para que puedan construir una posición comercial. Ponerlo en práctica Por ejemplo, imagine que EUR / USD se negocia en 1.3000. Un comerciante de gama puede decidir cortar el par a ese precio y cada 50 pips más alto, y luego comprar de nuevo como se mueve cada 25 pips hacia abajo. Su suposición es que con el tiempo el par volverá a ese nivel 1.3000 de nuevo. Si el EUR / USD sube a 1.3500 y luego se vuelve hacia abajo golpeando a 1.3000, el comerciante de la gama recogería una ganancia hermosa, especialmente si la moneda se mueve hacia adelante y hacia atrás en su subida a 1.3500 y su caída a 1.3000. Sin embargo, como podemos ver en este ejemplo, un comerciante de rango limitado tendrá que tener bolsillos muy profundos para implementar esta estrategia. En este caso, el empleo de un gran apalancamiento puede ser devastador, ya que las posiciones a menudo pueden ir en contra del comerciante por muchos puntos en una fila y, si él o ella no es cuidadoso, desencadenar una llamada de margen antes de la moneda eventualmente se vuelve. Soluciones para los comerciantes de la gama Afortunadamente, el mercado de FX proporciona una solución flexible para el comercio de la gama. La mayoría de los distribuidores FX minoristas ofrecen lotes mini de 10.000 unidades en lugar de lotes de 100K. En un lote de 10 K cada pip individual vale sólo 1 en lugar de 10, por lo que el mismo operador hipotético con una cuenta de 10.000 puede tener un presupuesto stop-loss de 200 pips en lugar de sólo 20 pips. Incluso mejor, muchos distribuidores permiten a los clientes el comercio en unidades de 1K o incluso 100 unidades de incrementos. Bajo ese escenario, nuestras unidades comerciales de 1K podrían soportar una reducción de 2.000 pips (con cada pip ahora vale sólo 10 centavos) antes de disparar una pérdida de stop. Esta flexibilidad permite a los comerciantes rango mucho espacio para ejecutar sus estrategias. En FX, casi ningún concesionario cobra comisión. Los clientes simplemente pagan el spread bid-ask. Además, independientemente de si un cliente quiere tratar de 100 unidades o 100.000 unidades, la mayoría de los concesionarios cotizan el mismo precio. Por lo tanto, a diferencia de los mercados de acciones o futuros en los que los clientes minoristas a menudo tienen que pagar comisiones prohibitivas en comercios de tamaño muy pequeño, los especuladores minoristas en FX no sufren tal desventaja. De hecho, una estrategia de gama de comercio se puede implantar incluso en una pequeña cuenta de 1.000, siempre y cuando el comerciante adecuadamente tamaños de sus oficios. Fondo Si un comerciante quiere swing para homeruns tratando de atrapar tendencias fuertes con apalancamiento muy grande o simplemente golpear singles y bunts por el comercio de una estrategia de rango con tamaños de lote muy pequeño, el mercado de FX es extraordinariamente adecuado para ambos enfoques. Mientras que el comerciante sigue siendo disciplinado sobre las pérdidas inevitables y entiende los diversos esquemas de la gerencia del dinero implicados en cada estrategia, él o ella tendrá una buena ocasión del éxito en este mercado. De detectar y comercializar durante los mercados de alcance limitado. Únete a descubrir nuevas ideas, indicadores y herramientas para ganar control adicional sobre el comercio de rango limitado. La mayoría de los comerciantes de Forex comercian de manera rentable y cómoda, pero una vez que una tendencia ha pasado, surgen todo tipo de problemas: los sistemas de seguimiento de tendencias ya no funcionan, la frecuencia de falsas señales de entrada aumenta las pérdidas adicionales que se comen antes Ganancias acumuladas. Teniendo en cuenta que el mercado Forex gasta hasta 50 veces en estado no tendencial, de lado, el conocimiento de cómo tratar con los mercados de gama limitada se hace vital. Cuál es la cosa más simple que sabemos sobre el mercado de gama limitada Su comienzo es difícil de detectar. Muy a menudo por el momento nos damos cuenta de que el mercado está variando weve ya ha hecho pocos errores y pagado por ello. Existen varias estrategias que indican cómo operar en los mercados de gama limitada, pero son pocos los que enseñan cómo detectar los mercados de gama limitada en sus etapas más tempranas, de modo que realmente podemos tener una opción: negociar o evitarla. Negociación de Forex (Directrices generales) 1: Están discutiendo métodos e ideas para detectar y comercializar durante los mercados de alcance limitado. Estos métodos no van a protegerle completamente del clima cambiante del mercado, sino que le ayudará a anticipar y hacer previsiones meteorológicas con una precisión adicional. 2: Utilice bien la regla principal: si el mercado no está tendiendo, siempre lo tratan como un mercado de alcance. Cuando se utilizan señales de indicador, si un indicador ya no muestra signos de una tendencia saludable, inmediatamente tratarlo como un comienzo de un mercado de gama limitada hasta nuevas mejoras. 3: Hay pocos sistemas que pueden comerciar realmente bien durante los mercados de la variación y de la tendencia, más a menudo es uno u otro. Si su sistema de comercio sigue perdiendo durante los mercados de alcance, usted tiene 2 opciones: a. Interrumpir el comercio durante los mercados de gama limitada b. Hacer un sistema adicional para usar durante este período. FXCM Jeremy Wagner, de DailyFX Education, explora y explica por qué estos dos tipos de estrategias de negociación son populares entre la mayoría de los comerciantes de divisas . Hay muchos beneficios a la negociación de divisas, tales como una tremenda cantidad de liquidez con bajos costos de transacción y requisitos de margen. La naturaleza de 24 horas de la negociación de divisas abre la puerta a una variedad de estrategias de comercio de día a la posición de comercio a la gama de comercio a la tendencia de comercio. Hay tantos diferentes estilos y sabores de los comerciantes de FX, que realmente son demasiados para discutir cada uno. Por ahora, bien empezar con las dos estrategias que son las más comunes. La razón por la que son los más comunes es porque son opuestos de otro trading y comercio de la tendencia. Intercambio de rango Intercambio de gama es una estrategia simple donde un comerciante va a comprar una moneda a la venta con la expectativa de que la valoración volverá a un promedio a más largo plazo. Esta estrategia también puede denominarse reversión media y es similar a la inversión en valores. Creado con FXCM Marketscope Charts Haga clic para ampliar Una clave de esta estrategia es identificar los puntos de precio que son más favorables para usted. Eso significa identificar un nivel de precios para entrar donde los vendedores dejan de vender y es más probable que los compradores comiencen a comprar. Estos puntos de precio se obtienen generalmente mediante la identificación de niveles de oferta (resistencia) y demanda (apoyo). Los niveles de soporte y resistencia se pueden obtener fácilmente realizando análisis técnicos en el gráfico. Indicadores y osciladores pueden ayudarle a entradas de tiempo también. Trend Trading La segunda estrategia principal es seguir las tendencias. Una de las estrategias más comunes utilizadas por los comerciantes nuevos y experimentados es una estrategia de seguimiento de tendencias. El seguimiento de la tendencia simplemente significa identificar la dirección en que los precios se han estado moviendo en general, y luego colocar los oficios en esa misma dirección. Seguimiento de tendencia es popular porque tendencias fuertes tienden a producir los mayores resultados. Muchas veces, esos fuertes resultados provienen de movimientos en la dirección de la tendencia anterior. Estrategia de Forex: Negociar fuertes tendencias creadas con FXCM Marketscope Charts Haga clic para ampliar Afortunadamente, las tendencias comerciales es simple. La facilidad de identificar operaciones es en gran parte por qué los operadores nuevos y experimentados utilizan algún tipo de análisis de tendencia en su plan de negociación. Si está interesado en probar las tendencias comerciales, pero no está seguro de por dónde empezar, averigüe cuál de las tres formas de negociar una fuerte tendencia cambiaria se ajusta mejor a su personalidad. Corrección de CCI Una estrategia que utiliza CCI semanal para dictar un sesgo de negociación y CCI diaria para generar señales de negociación CVR3 VIX Market Timing Desarrollado por Larry Connors y Dave Landry, esta es una estrategia que utiliza las lecturas excesivas en el índice de volatilidad CBOE (VIX) para generar señales de compra y venta para el SampP 500 Gap Estrategias de negociación Varias estrategias para el comercio basado en la apertura de las diferencias de precios Ichimoku Cloud Una estrategia que utiliza la Nube Ichimoku Para establecer el sesgo de negociación, identificar las correcciones y señalar puntos de inflexión a corto plazo Moving Momentum Una estrategia que utiliza un proceso de tres pasos para identificar la tendencia, esperar las correcciones dentro de esa tendencia y luego identificar las reversiones que señalan un final a la corrección Narrow Range Day NR7 Desarrollado por Tony Crabel, la estrategia de rango estrecho de día busca contracciones de rango para predecir expansiones de rango. Porcentaje por encima de la media móvil de 50 días, para definir el tono para el mercado amplio e identificar las correcciones Pre - Efecto de los días de fiesta Cómo el mercado ha realizado antes de los días de fiesta principales de los EEUU y cómo eso puede afectar decisiones comerciales. RSI2 Resumen de la estrategia de reversión de Larry Connors039 usando el RSI de 2 periodos Rotación del Sector de Faber039s Estrategia de Trading Basado en la investigación de Mebane Faber, esta estrategia de rotación del sector compra los sectores de mayor desempeño y reequilibra una vez al mes Ciclo de seis meses MACD Desarrollado por Sy Harding , Esta estrategia combina el ciclo menstrual de seis meses con las señales del MACD para el momento Stochastic Pop and Drop Desarrollado por Jake Berstein y modificado por David Steckler, esta estrategia utiliza el Índice Direccional Promedio (ADX) y el Oscilador Estocástico para identificar saltos y rupturas de precios Slope Tendencia de rendimiento Usando el indicador de pendiente para cuantificar la tendencia a largo plazo y medir el desempeño relativo para su uso en una estrategia de negociación con los nueve sectores SPDR Swing Charting Lo que Swing Trading es y cómo se puede utilizar para obtener beneficios bajo ciertas condiciones de mercado Trend Quantification and Asset Allocation Este artículo muestra a los chartistas cómo definir las reversiones de tendencia a largo plazo como un proceso suavizando los datos de precios con cuatro osciladores de precio porcentual diferentes. Los cartistas pueden también utilizar esta técnica para cuantificar la fuerza de la tendencia y determinar la estrategia del atributo de la renta de la estrategia de la barra paso a paso que construye la gama / Renko u otras estrategias de las barras alternativas paso a paso por Mark Fric En este artículo explicaré el proceso paso a paso De la construcción de una estrategia de rango o renko gráficos en MetaTrader4. El siguiente ejemplo utilizará barras de rango, pero el mismo proceso puede aplicarse también a las tablas renko. Cuáles son gráficos de la gama o de Renko Éstos son gráficos alternativos que no exhiben datos en los bloques agrupados por tiempo (5 minutos, 15 minutos, 1 hora) pero por el otro criterio. Para la barra de rango, una vela en el gráfico representa el rango dado, por ejemplo 10 pips. Así que cada vez que el mercado se mueve por otros 10 pips se dibuja una nueva vela. Imagen: Tabla de rangos - cada barra tiene el mismo tamaño (rango de alto a bajo) La plataforma de NinjaTrader tiene soporte incorporado para estos tipos de gráficos, por lo que lo único que necesita hacer para usar estos gráficos en SQ es exportar los datos del gráfico Como el mismo que para cualquier otro tipo de gráfico. La plataforma MetaTrader4 no admite de forma nativa gráficos Range o Renko, con el fin de mostrarlos y usarlos necesitas plugin de terceros. Muy asequible proveedor de gama / Renko plugins para MT4 que hemos probado y se puede recomendar es AZ-INVEST. EU Lo que necesitará MetaTrader con una conexión de corredor en línea Tick Data Downloader o un programa similar para descargar los datos tick AZ-INVEST Rango de barras plugin para MetaTrader Pro versión con scripts especiales CSV2FXT) StrategyQuant versión 3.6 Birts Marque la suite de datos si desea probar su EA en las barras de alcance en MT4 (no es necesario para su negociación) El proceso Obtención de los datos Debe utilizar datos de alta calidad Rango exacto o tablas renko. Puede utilizar nuestro Tick Data Downloader para descargar datos de ticks de alta calidad de forma gratuita. Basta con descargar los datos del símbolo seleccionado y exportarlos como datos de marca al archivo CSV. En este ejemplo, utilizaré datos de GBPUSD. Instalar y usar el complemento de barras de rango de AZ-INVEST MetaTrader4 no soporta nativamente las barras de rango / Renko, necesitas usar un complemento externo que habilite esta funcionalidad. La compra y la instalación de este complemento está más allá del alcance de este artículo, es un proceso simple. Los complementos de AZ-INVEST tienen su propia documentación y un instalador estándar que le guiará a través de la configuración. Generación de datos del gráfico de rangos mediante el script CSV2FXT Con la versión Pro del complemento de barras de rango, obtendrá un conjunto de scripts CSV2FXT especiales que se deben utilizar para generar archivos de datos que serán necesarios para el backtest. Si instalaste correctamente el complemento de barras de rango, deberías ver estos scripts en tu MetaTrader. Inicie su terminal MetaTrader. Si tiene Tick Data Suite instalado, NO inicie TDS en este punto, ya que el script no se ejecutará correctamente bajo TDS. Abra su carpeta MT4 Data. Para saber cuál es su carpeta de datos, abra MT4, diríjase a Archivo - Abrir carpeta de datos. Que abrirá una ventana del explorador con su carpeta de datos de MT4 (se parece típicamente a C: UsersusernameAppDataRoamingMetaQuotesTerminal32characterhexstring).Copie el archivo de CSV exportado de Tick Data Downloader a la carpeta MQL / archivos en su carpeta de datos MT4. Abra el gráfico para GBPUSD, 1 minuto. Siempre debe usar 1 minuto de la gráfica del símbolo con el que desea trabajar. Luego vaya a Scripts e inicie el script CSV2FXTrangebarsmod. Hay 3 parámetros importantes: barSize - para las barras de rango tenemos que elegir el tamaño de las barras en el gráfico StrategyQuantExporttrue - esto asegurará que el script de conversión generará también el archivo de datos para StrategyQuant Spread - Lo mejor es usar propagación fija, ya que StrategyQuant no puede usar propagación variable en los gráficos Range / Renko A continuación, haga clic en Aceptar. Este script generará archivos. HST y. FXT necesarios para probar en MetaTrader, así como archivo de datos para StrategyQuant. Esta conversión de datos llevará algún tiempo y verás su progreso en el gráfico. Cuando haya terminado, mostrará un cuadro de diálogo preguntándole si puede copiar los nuevos archivos HST y FXT a las carpetas apropiadas. Puede hacer clic en Sí. Importar el archivo de datos a StrategyQuant El siguiente paso es importar el archivo de datos de rango generado a StrategyQuant para que pueda usarse para copiar estrategias. Si utilizó StrategyQuantExporttrue, el script generó un nuevo archivo de datos que contiene los datos del gráfico de rangos en su carpeta MQL4 / Files. Bien importar este archivo a StrategyQuant. Abra StrategyQuant, vaya a Administrador de datos y cree un nuevo símbolo GBPUSDrange10: Ahora seleccione el nuevo símbolo e importe el archivo GBPUSD10piprangebars. csv generado en el paso anterior. Verá los nuevos datos con Tipo de calendario Intraday. Eso es prácticamente todo Ahora usted puede trabajar con el nuevo símbolo en StrategyQuant como igual que con cualquier otro dato y generar nuevas estrategias para ello. Estrategia de construcción de procesos Estrategias de construcción para los datos de rango o Renko es tan fácil de construir para cualquier otro período de tiempo estándar. Por supuesto, puede utilizar períodos de muestra y fuera de muestra, pruebas de robustez, optimizaciones, etc. Para obtener más información sobre el proceso completo de construcción de estrategias, consulte este artículo. Prueba de su nueva estrategia en MetaTrader Digamos que hemos generado una buena estrategia en StrategyQuant y queremos probarlo en MetaTrader. En este ejemplo, utilice la Estrategia 0.2232 a continuación. Para probar su estrategia de alcance EA en MetaTrader necesita Tick Data Suite. Inicie su MT4 usando TDS. Luego vaya a Tools - MetaQuotes Language Editor y cree New Expert Advisor con el nombre Strategy 0.2232. Copie la estrategia EA de StrategyQuant a MetaQuotes Editor y compile la estrategia. A continuación, abra Strategy Tester en MT4 y elija el símbolo GBPUSD en 1 Minute timeframe. Si no hizo ningún cambio, todavía tiene los archivos. FXT y. HST generados por scripts CSV2FXT en su lugar y se utilizarán en backtest. Seleccione su estrategia y haga clic en Iniciar para iniciar el backtest. Cuando termine la prueba, puede comprobar la tabla, verá que los resultados son los mismos que en StrategyQuant. Comercio de su nueva estrategia en MetaTrader Trading la estrategia en MT4 requiere abrir un gráfico de rango. Vaya al gráfico GBPUSD, M1 y luego encuentre el indicador RangeBarChart en Navigator - Custom Indicators. Aplique este indicador a la tabla con el ajuste correcto - en nuestro caso usamos pip Range 10 antes. Una vez hecho esto, verá el siguiente comentario debajo de su gráfico: Ahora debe abrir el gráfico offline generado - GBPUSD, M2 (como se presenta en el comentario mostrado) para acceder al gráfico de RangeBars en vivo: Abra GBPUSD, M2 offline chart para 10.0 pip RangeBars. Para ello, vaya al menú Archivo en su terminal MT4 y haga clic en el elemento de menú Abrir fuera de línea: El gráfico sin conexión comenzará a marcar cuando se reciben nuevas cotizaciones por MT4 y se crearán nuevas barras a medida que se forman. Tenga en cuenta que cada vez que se conecte el complemento (o se reinicie el terminal MT4), volverá a calcular todos los datos históricos, así que tenga esto en cuenta cuando configure el RenderUsing1MhistoryBars en 0 (toda la historia). A pesar de su nombre, este es un gráfico de rango en vivo y normalmente se puede agregar EA a él: Este EA normalmente se negociará en este gráfico de rango en demo o cuenta real. Artículos Discuta sobre este artículo aquí